李同學(xué)
2024-10-13 23:10Q1為什么不用Accrued interest over life of futures contract,而是用Accrued interest at futures expiratio?
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-10-14 11:45
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同學(xué)你好,國(guó)債期貨的定價(jià)公式為:
QFP標(biāo)準(zhǔn)clean=[(S0 clean+AI0)×(1+Rf)^T-FVC-AIT]×1/CF
其中Accrued interest over life of futures contract,是用了的,它相當(dāng)于是FVC
Accrued interest since last coupon payments,相當(dāng)于是AIT。
