123456
2024-10-14 00:07請(qǐng)教 老師，model 2中，dt代表什么含義？lamda*dt+sigma*dw，1個(gè)月，lamda是常數(shù)，為什么在計(jì)算時(shí)直接lamba*1/12 +sigma*dw,沒有考慮dt
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-17 17:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。從這些模型的本質(zhì)上來講，這些模型在建模的是短期利率每一瞬間的變動(dòng)dr，而dt則代表這一瞬間所對(duì)應(yīng)的時(shí)間的變化。如果將這些模型簡(jiǎn)化至離散的情況，比方說在二叉樹中我們建模利率每個(gè)月的變化，那么dt對(duì)應(yīng)地就變成了一個(gè)月 = 1/12（時(shí)間過去了一個(gè)月）。所以lambda*1/12其實(shí)并不是沒有考慮dt，而是將dt取了具體數(shù)值。
0
0
0
0
