秦同學(xué)
2024-10-14 09:44可以詳細(xì)講下這道題嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-16 15:45
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同學(xué)你好。既然涉及到系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那么首先排除Sharpe ratio（考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，既包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也包括非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）和Sortino ratio（考慮的是下行風(fēng)險(xiǎn)）。Jensen's alpha則要求在相同的beta下才能跨組合進(jìn)行比較，故最后只能選擇Treynor ratio。Treynor ratio是組合超過無風(fēng)險(xiǎn)利率的收益比上beta，衡量了每單位系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的超額收益。
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