韓同學(xué)
2024-10-14 15:53A和D講義沒講過啊。d是時間序列的啊,怎么解釋啊這一題目
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-10-15 10:37
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同學(xué)你好。A是干擾項,和回歸分析沒有關(guān)系。對于D,古典線性回歸模型假設(shè)誤差項的條件方差為常數(shù)(homoskedasticity)+ 誤差項自己與自己之間沒有相關(guān)性(zero autocorrelation,即corr(ei, ej) = 0)。這兩條假設(shè)是推導(dǎo)OLS估計量為BLUE的過程中至關(guān)重要的假設(shè),若不成立則無法得到OLS是BLUE的結(jié)論。不過FRM原版書上對于zero autocorrelation這一假設(shè)基本上沒有提及,稍作了解即可,有些超綱了。
