怎同學(xué)
2024-10-14 18:30這里sharp指數(shù)的分子不是應(yīng)該表示風(fēng)險溢價么?超額收益應(yīng)該是投資組合的實際值減去無風(fēng)險收益吧,而不是期望值
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1個回答
Huang助教
2024-10-14 22:44
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同學(xué)你好,
分子也可能用期望收益 E(R P) 來表示預(yù)期的風(fēng)險調(diào)整回報,尤其是用于前瞻性分析或在未實現(xiàn)收益情況下。但實際計算中,尤其在回測或歷史數(shù)據(jù)分析中,采用的通常是實際收益。
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