Mark
2024-10-14 22:27老師,請問BASEL3里是對操作風(fēng)險資本統(tǒng)一使用SMA方法,BIA/SA/AMA都給禁用了。市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的計量方法有什么變化嗎?麻煩歸納一下,謝謝。
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1個回答
Will助教
2024-10-14 23:39
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同學(xué)你好,巴三主要還是對操作風(fēng)險的計量進行大修改,其他的比如信用風(fēng)險,我們對IRB法進行了限制,尤其是advanced IRB,對我們信用的標(biāo)準(zhǔn)法的風(fēng)險權(quán)重提出了更細致的更新,同時也引入了CVA來考慮交易對手信用風(fēng)險。
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