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2024-10-14 23:22所以dollar roll有一個(gè)公式：a-b+c-d，其中這個(gè)c是代表interest on one month's sales,而d代表的是coupon and principal repayment。為啥是一加一減
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-17 10:07
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同學(xué)你好。c，interest on one month's sales，這指的是我賣出TBA后將拿到的錢投資出去所能獲得的利息，是收入，所以是加。d，coupon and principal repayment，這是我賣出的那個(gè)TBA的coupon和principal repayment，這些現(xiàn)金流本來應(yīng)是給我的，但是我賣出后就拿不到了，這部分要從value中減去。
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