孫同學(xué)
2024-10-15 09:11第7個(gè)題是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)?找不到了
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-10-17 13:28
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同學(xué)你好,
這道題考察的是根據(jù)ρ=0的前提計(jì)算Credit VaR,通過(guò)二項(xiàng)式分布建模不同違約情況發(fā)生的概率繼而得出損失分布,從而根據(jù)WCL-EL的方法估計(jì)Credit VaR.
希望能解答你的疑惑,加油!
