韓同學(xué)
2024-10-15 09:15怎么看是ar幾
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-10-15 10:40
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同學(xué)你好。AR模型展現(xiàn)出PACF截尾、ACF拖尾的特征。對于AR(i)模型來說,1 ~ i階滯后的偏自相關(guān)系數(shù)會顯著不等于0,滯后階數(shù)大于i的偏自相關(guān)系數(shù)會不顯著不等于0。比方說AR(2)模型,其一階和二階偏自相關(guān)系數(shù)是顯著的,三階及三階以上的偏自相關(guān)系數(shù)是不顯著的,正如圖中所示。
