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2019-03-11 10:28老師你好,對于圖中所示的這種T-Bond結(jié)構(gòu),算accrued interest時,從c1到t=T時刻的TVC是否應(yīng)該用單利
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Paroxi助教
2019-03-11 11:43
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同學(xué)你好,合約期內(nèi)的coupon用復(fù)利計算哦
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追問
accrued interest 不是應(yīng)該用單利折現(xiàn)么?
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追答
同學(xué)你好,AI是單利計算的,合約期內(nèi)的應(yīng)付利息是復(fù)利計算
