魏同學(xué)
2024-10-15 15:54我看書(shū)上寫(xiě)的公式是小t時(shí)刻的匯率-大T時(shí)刻的匯率,本體中老師講的剛好相反,有差別嗎
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-10-17 11:30
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同學(xué)你好
原合約是如果是long forward,盯市價(jià)值=(F’-F)×本金后折現(xiàn)
原合約是如果是short forward,盯市價(jià)值=(F-F’)×本金后折現(xiàn)
既然本題中原合約是short forward,那么就是用最初簽訂的遠(yuǎn)期匯率0.79來(lái)減去反向合約所簽訂的新遠(yuǎn)期匯率0.782之后,再乘以本金并折現(xiàn)
