韓同學(xué)
2024-10-15 18:11時(shí)間序列最后那個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)LB那個(gè)不懂檢驗(yàn)條件什么的ro是什么也不明白，ppt感覺很簡(jiǎn)短，看了還是不會(huì)做題能不能具體解釋一次
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-17 09:26
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同學(xué)你好。在時(shí)間序列建模中，我們要求模型的epsilon部分為白噪聲。這是因?yàn)槲覀兿Ｍ覀兊哪Ｐ湍軌虿蹲降綌?shù)據(jù)中所有的規(guī)律和動(dòng)態(tài)。若epsilon不是白噪聲，那么模型就沒有捕捉到所有的規(guī)律、體現(xiàn)在epsilon中仍然存在一些自相關(guān)性。因此，對(duì)于模型epsilon自相關(guān)性的檢驗(yàn)是至關(guān)重要的。Box-Pierce和Ljung-Box就是檢驗(yàn)序列是否存在自相關(guān)性的檢驗(yàn)。兩種檢驗(yàn)的原假設(shè)都是序列h階及以內(nèi)的自相關(guān)系數(shù)同時(shí)等于0，rho(1) = rho(2) = ... = rho(h) = 0，對(duì)應(yīng)的備擇假設(shè)就是至少有一個(gè)自相關(guān)系數(shù)不等于0?；氐揭婚_始我們對(duì)模型epsilon的要求：Box-Pierce和Ljung-Box檢驗(yàn)的一大應(yīng)用場(chǎng)景就是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蚭psilon是否在h階及以內(nèi)的自相關(guān)系數(shù)同時(shí)等于0。若該原假設(shè)不被拒絕，那么我們認(rèn)為epsilon在一定程度上不存在自相關(guān)性、模型較為完整地捕捉到了數(shù)據(jù)中的規(guī)律；反之，若原假設(shè)被拒絕，那么我們認(rèn)為模型需要繼續(xù)精進(jìn)。
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