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2024-10-15 19:48這里說Kupiec的test阿爾法是5%時(shí),查表是3.841。那Christoffersen的3.84是不是對應(yīng)的test阿爾法也是5%?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-17 17:48
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同學(xué)你好。Christoffersen test較為復(fù)雜,考綱中也基本未作出要求,建議稍作了解即可。Christoffersen test的LR檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 = LR_Kupiec + LR_Independence,也就是在原先檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上加入了對于conditional coverage的考量、檢驗(yàn)exceptions之間是否獨(dú)立。其中,LR_Kupiec ~ chi-squared (1),LR_Independence ~ chi-squared (1),而LR_Christoffersen ~ chi-squared (2)。我們可以用LR_Christoffersen做一個(gè)整體的檢驗(yàn),此時(shí)95%置信水平下的關(guān)鍵值是5.991;我們也可以關(guān)注于LR_Kupiec和/或LR_Independence,它們各自對應(yīng)的95%關(guān)鍵值是3.841。
