15****57
2024-10-15 20:23CVA的正負(fù)說的不一樣???到底是怎樣的呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-10-18 10:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
根據(jù)最新的原版書章節(jié),CVA是負(fù)值,DVA是正值。后一個解答是基于公式對敞口進行展開,也就是說通過敞口、違約概率、違約損失率計算出的CVA和代表成本的負(fù)號結(jié)合在一起是一個負(fù)值。詳細(xì)計算公式見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
