蛋同學(xué)
2024-10-15 21:48麻煩再說一下AR和MA呈現(xiàn)拖尾或截尾的原因和表達(dá)的含義
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-17 11:21
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同學(xué)你好。這些結(jié)論都是推導(dǎo)的結(jié)果，考試不會(huì)考查推導(dǎo)，建議記住結(jié)論就可以。這些結(jié)論是用于現(xiàn)實(shí)中模型的選擇的。給定一組時(shí)間序列數(shù)據(jù)，我們并不知道這組數(shù)據(jù)是怎樣生成的，也不知道應(yīng)選擇什么模型來對其進(jìn)行建模。此時(shí)，一個(gè)簡單的方法是觀察數(shù)據(jù)的ACF和PACF。比方說數(shù)據(jù)的ACF呈現(xiàn)拖尾、PACF呈現(xiàn)截尾。那我們認(rèn)為這組數(shù)據(jù)展現(xiàn)了類似于AR序列的特征，可以選擇AR模型對其進(jìn)行建模。
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