Lord Voldemort
2024-10-15 21:57不應該是把超過97.5%的所有數(shù)據(jù)取平均嗎，這里為什么只對VaR值取平均呢
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-18 17:13
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同學你好。這個其實取決于可獲取的數(shù)據(jù)了，這里我們可獲得的超過97.5%分位數(shù)的數(shù)據(jù)只有98%分位數(shù)、98.5%分位數(shù)、99%分位數(shù)和99.5%分位數(shù)（這些數(shù)據(jù)也就是更高置信水平下的VaR了，因為VaR本身就是分位數(shù)的概念），所以我們將這些數(shù)據(jù)取平均即可。當然，現(xiàn)實中數(shù)據(jù)肯定是更多的，比方說我們可能有97.51%分位數(shù)，97.52%分位數(shù)，...，99.99%分位數(shù)，不過考試主要考查的就是一個思想，真給這么多數(shù)去算平均倒是沒有必要了。
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