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2024-10-15 22:21在CIR model中,r是短期利率,sigma是yield volatility, sigma*the square root of the rate 是basis point volatility, 是這么理解的么?
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1個回答
黃石助教
2024-10-18 17:01
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同學(xué)你好。你的理解完全正確,加油~
