yrCrystal
2024-10-16 07:58為什么每個(gè)季度的系數(shù)都是1？遇到別的季度都是0？可以解釋一下l（j，t）么？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-17 11:30
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同學(xué)你好。這是建模季節(jié)性序列所使用的啞變量。啞變量能夠?qū)⒉荒軌蚨刻幚淼淖兞苛炕?，是一種取值非0即1的變量，用以反映某個(gè)變量的不同屬性。在季節(jié)性序列建模中，以季度數(shù)據(jù)為例，我們會(huì)賦予每個(gè)季度一個(gè)啞變量。比方說(shuō)當(dāng)一季度的啞變量取1時(shí)，意味著我們處于一季度，若取0則意味著我們不處于一季度；以此類推。季節(jié)性序列的建模就是通過(guò)這些啞變量來(lái)去建模。需要注意的是，如果模型中有截距項(xiàng)，那么我們不能把所有啞變量一塊放入模型中。比方說(shuō)一年四個(gè)季度，我們只需要放三個(gè)季度的啞變量即可；一年十二個(gè)月，我們只需要放十一個(gè)月的啞變量即可。這是為了避免啞變量陷阱。
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