yrCrystal
2024-10-16 07:58為什么每個季度的系數(shù)都是1?遇到別的季度都是0?可以解釋一下l(j,t)么?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-17 11:30
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同學(xué)你好。這是建模季節(jié)性序列所使用的啞變量。啞變量能夠?qū)⒉荒軌蚨刻幚淼淖兞苛炕且环N取值非0即1的變量,用以反映某個變量的不同屬性。在季節(jié)性序列建模中,以季度數(shù)據(jù)為例,我們會賦予每個季度一個啞變量。比方說當(dāng)一季度的啞變量取1時,意味著我們處于一季度,若取0則意味著我們不處于一季度;以此類推。季節(jié)性序列的建模就是通過這些啞變量來去建模。需要注意的是,如果模型中有截距項,那么我們不能把所有啞變量一塊放入模型中。比方說一年四個季度,我們只需要放三個季度的啞變量即可;一年十二個月,我們只需要放十一個月的啞變量即可。這是為了避免啞變量陷阱。
