樂同學(xué)
2024-10-16 20:20為什么用0.67-0.28,沒懂,謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2024-10-25 15:05
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同學(xué)您好
因為這個策略是long 執(zhí)行價低的call,所以是獲得0.67的delta敞口,而short執(zhí)行價高的call,所以是去掉0.28的delta敞口,因此兩者結(jié)合就是0.67-0.28
