152****6172
2024-10-16 20:58這兩個(gè)不同的公式是什么區(qū)別，上下都是vat(dp)和df，應(yīng)該都是作用在non linear中，那不一樣的公式是有啥區(qū)別，應(yīng)用在哪里？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-18 10:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。上面這對公式只考慮了一階導(dǎo)，是通過線性近似來去估計(jì)VaR(dP)。但對于非線性組合而言，光考慮一階導(dǎo)往往是不夠的，為了更精準(zhǔn)地估計(jì)VaR(dP)，下面這對公式在一階導(dǎo)的基礎(chǔ)上引入了二階導(dǎo)?？荚嚨脑捯搭}目是怎么問的，如果說使用delta-normal method，那么就用上面這對只考慮一階導(dǎo)的公式；如果說使用delta-gamma approximation，或者說在delta-normal method的基礎(chǔ)上額外考慮了非線性問題，那么就用下面這對公式。
0
0
0
0
