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2024-10-17 20:51這道題里面求向上的node為什么不用乘以向上的概率0.5
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-22 10:44
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同學(xué)你好。這里只是讓我們求特定情況下的利率變動中波動項的部分,無需考慮概率。當我們使用二叉樹進行風險中性定價時,才要考慮到概率的問題、使用概率去做加權(quán)平均然后折現(xiàn)。
