蛋同學(xué)
2024-10-17 22:48A選項(xiàng)乘以的是組合β,不應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-18 16:40
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同學(xué)你好。是的,beta是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的,故A正確。
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追問
選項(xiàng)中的描述是systematic risk in the security or portfolio,不應(yīng)該是systematic risk in the market?
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追答
同學(xué)你好。beta衡量的是資產(chǎn)或組合承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的量,也就是systematic risk in the security or portfolio。
