蛋同學
2024-10-17 23:11這題題干最后different betas based on their risk-return relationship with the market portfolio,怎么翻譯比較好,我一開始理解是基于與市場組合相關(guān)的風險收益的beta,那不就是capm里面的(Erm-rf)*β?
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1個回答
黃石助教
2024-10-18 16:42
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同學你好。這句話問的是根據(jù)基金與市場組合的風險收益關(guān)系,采用以下哪種指標對具有不同 betas 的基金進行排序最合適?
