Olivia
2024-10-18 13:57麻煩老師總結一下delta的取值
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-18 17:23
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同學你好。對于看漲期權多頭來說,當其deep ITM時delta約等于1,deep OTM時delta約等于0,ATM時delta約等于0.5。對于看跌期權多頭來說,當其deep ITM時delta約等于-1,deep OTM時delta約等于0,ATM時delta約等于-0.5。
