Tonny
2024-10-18 14:31那什么時(shí)候(題目怎么說(shuō))用0.8607*0.2592
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-11-09 15:39
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同學(xué)你好,
0.8607是累積一年的存活率,0.2592是累積兩年的違約概率。將兩者相乘不太合理。猜測(cè)你應(yīng)該是想問(wèn)邊際違約概率應(yīng)該怎么描述(邊際違約概率為前期不違約后期違約同時(shí)發(fā)生的概率)。如果是考察邊際違約概率的話,可能會(huì)提到諸如joint event,and then此類詞匯,而這里conditional,given是比較常見(jiàn)的計(jì)算條件違約概率的詞匯。
希望能解答你的疑惑,加油!
