董同學(xué)
2024-10-18 17:02為什么相關(guān)關(guān)系越小，凈額結(jié)算效果越好？可以給舉個例子嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-10-21 14:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
當(dāng)兩個衍生品交易的市值變動相關(guān)性較低時，一個交易的虧損可能會被另一個交易的盈利抵消，從而有效降低整體風(fēng)險。這種情況下，凈額結(jié)算能夠更好地發(fā)揮作用，減少機構(gòu)的風(fēng)險敞口；反之，如果兩個交易高度相關(guān)，可能會導(dǎo)致同步虧損，減弱凈額結(jié)算的效果，增加整體風(fēng)險。
希望能解答你的疑惑，加油！
0
0
0
0
