韓同學(xué)
2024-10-18 19:42Var次可加性兩個(gè)情況能不能具體推導(dǎo)一下
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-21 09:58
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同學(xué)你好。對(duì)于VaR不滿足次可加性的情況，舉出一個(gè)反例即可，見(jiàn)圖1。對(duì)于VaR滿足次可加性的情況，VaR在橢圓分布下是滿足次可加性的。一個(gè)典型的橢圓分布的例子就是正態(tài)分布，而正態(tài)分布中VaR本質(zhì)上就是標(biāo)準(zhǔn)差的倍數(shù)。因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)差滿足次可加性（見(jiàn)圖2），故VaR此時(shí)也滿足次可加性。
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