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2024-10-18 20:20這個題目中的MA還是不太明白,麻煩老師再講一下吧?MA不得用公式來計算的嗎?還牽涉到小b和相關(guān)性
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-10-18 23:06
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同學(xué)你好,首先我們從題目出發(fā),這道題目都沒有告訴我們?nèi)魏蔚膩碛嬎鉝CDR的數(shù)據(jù),就像你說的相關(guān)性啥的都沒有說,那么肯定有一個數(shù)據(jù)就是WCDR,根本不需要我們算。然后WCDR其實就是在99.9%情況的一個極端違約概率,那其實就是表格最后一個數(shù)據(jù)就是WCDR。
另外在考試當(dāng)中,基本不會出現(xiàn)讓我們?nèi)デ骔CDR,那個公式非常復(fù)雜,一般都是把數(shù)據(jù)直接給到我們的,不用擔(dān)心
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