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2024-10-18 21:15atm的時候,為什么delta不是等于0.5?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-21 10:08
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同學(xué)你好。注意ATM option的delta的絕對值是約等于0.5,不是完全等于。不過考試如果沒有給到ATM option具體的delta、但又需要使用delta計算的話,此時可以默認(rèn)ATM option的delta的絕對值等于0.5。
