雎同學(xué)
2024-10-18 23:10Market-based cds和CDS spread都會被influenced by factors unrelated to default risk嗎?是同樣的factors嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-10-22 10:46
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同學(xué)你好,
Market-based credit default spread和CDS spread都會受到與違約風(fēng)險無關(guān)的因素影響,但兩者的具體影響因素不同。前者更多受到債券市場的流動性和投資者需求的影響,而CDS spread則除了流動性之外,還會受到交易對手風(fēng)險的影響。因此,兩者在預(yù)測違約時都可能出現(xiàn)偏差,原因并不完全相同。
希望能解答你的疑惑,加油!
