加同學(xué)
2024-10-19 11:11老師,請問average EPE是EPE的加權(quán)平均,權(quán)重是什么?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-10-22 11:12
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同學(xué)你好,
根據(jù)原版書的內(nèi)容,每個時點的EPE通常根據(jù)時間段的長度進行加權(quán)。例如,若EPE是按月度計算,則每個時間點的權(quán)重為該月份在整體時段中的占比。
希望能解答你的疑惑,加油!
