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2024-10-19 11:33那方差-協(xié)方差,均值-協(xié)方差是用在什么時候?算概率和收益率么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-21 10:26
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同學(xué)你好。均值-方差框架是比較基礎(chǔ)的建模風(fēng)險的框架,該框架以均值指代預(yù)期收益,以方差/標(biāo)準(zhǔn)差指代風(fēng)險。
