周同學(xué)
2024-10-19 15:501。這里的時(shí)間區(qū)間是指歷史數(shù)據(jù)的觀測(cè)期對(duì)嗎？2。解答視頻里說(shuō)的意思是，物理風(fēng)險(xiǎn)短期內(nèi)難觀測(cè)到，所以物理風(fēng)險(xiǎn)不適應(yīng)短期；問(wèn)答里說(shuō)監(jiān)管對(duì)短期的物理風(fēng)險(xiǎn)，例如地震，不那么關(guān)注（因?yàn)殡y風(fēng)控）。到底是哪種，還是都是？
所屬：FRM Part II > Current Issues in Financial Markets 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-10-20 20:53
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同學(xué)你好，兩個(gè)問(wèn)題。
第一個(gè)你說(shuō)的是正確的；
第二個(gè)兩個(gè)說(shuō)法都對(duì)，因?yàn)槎唐陔y以觀察到，所以利用短期數(shù)據(jù)建模物理風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候也很難建模出物理風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管層的想法也是一樣的，既然很難建模，很難管理，那么也就不是很關(guān)注。如果將重心放在短期物理風(fēng)險(xiǎn)的管理中，也會(huì)造成資源的過(guò)度浪費(fèi)（有點(diǎn)杞人憂天）。
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