HuiLYue
2024-10-19 18:40老師您好,這道題我D選項(xiàng)確實(shí)只考慮了MCR是我的問題。但是這個(gè)B確實(shí)有點(diǎn)過了,且不說foundation IRB參數(shù)都自己設(shè)置的問題,題目還特意括號(hào)里寫上risk weights,這個(gè)RWA的計(jì)算確實(shí)是OECD規(guī)定好了的呀
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-10-22 11:24
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同學(xué)你好,
在選擇正確選項(xiàng)時(shí),應(yīng)注意區(qū)分不同框架下的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式。B選項(xiàng)錯(cuò)誤在于混淆了IRB方法中基礎(chǔ)(F-IRB)和高級(jí)(A-IRB)的區(qū)別,尤其是風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重(RWA)的計(jì)算。F-IRB下部分參數(shù)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)定,而A-IRB則允許更多的內(nèi)部定制評(píng)估,因此B選項(xiàng)的表述有些過于籠統(tǒng),特別是在提到“風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重”時(shí)沒有明確區(qū)分F-IRB和Advanced IRB(A-IRB)的不同。相比之下,D選項(xiàng)正確地指出了Basel III提高了資本充足率(CAR)標(biāo)準(zhǔn),因此應(yīng)選擇D。
希望能解答你的疑惑,加油!
