蔡同學(xué)
2024-10-19 19:33為什么最后的VALUE要除以一個變動后的1+R平方
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1個回答
楊玲琪助教
2024-10-21 11:44
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同學(xué)你好,
這里其實就是遠期合約計算價值的考察,前面計算出了簽訂時的遠期價格與當(dāng)前利率變動后的遠期價格之差,這兩個價格都是代表到期時交易的價格,因此價格之差也反映的是到期的價值,如果要計算當(dāng)前的價值就需要折現(xiàn)到當(dāng)前時點,所以除以(1+R)^2是在進行折現(xiàn)。
希望能解答你的疑惑,加油!
