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2024-10-19 19:35為啥-10不算進去,我的計算是-16,-14,-10取平均。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-22 09:35
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同學(xué)你好。ES的定義是E[Loss|Loss > VaR],即條件于損失大于VaR,這些損失的平均值。在離散情況下我們要做的是把大于VaR的損失找出來,然后求一個平均值。
