燦同學(xué)
2024-10-19 21:45老師，這三個(gè)利率應(yīng)該是HPR吧，這道題計(jì)算EAR是假設(shè)R是名義利率吧，因?yàn)轭}目給出的return 只是期間的利率啊，怎么保證后期還是持續(xù)這個(gè)收益率呢?
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-10-20 14:52
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同學(xué)你好，是的，表格中Return Since Inception是HPR，這道題目需要把這些期間利率轉(zhuǎn)化為年化的收益率，EAR=(1+期間利率)，然后復(fù)利m個(gè)期間，最后減去1，所以這理論上只是一個(gè)年化的方法，隱含著這個(gè)收益率會(huì)維持，但未來真實(shí)的情況確實(shí)是無(wú)法保證的。
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