葉同學(xué)
2024-10-19 22:30請問這里計算excess return的時候不需要??資產(chǎn)的權(quán)重嗎?
我看課件中寫的是position return- rf,這里的position return直接用資產(chǎn)的return就可以嗎?
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1個回答
Michael助教
2024-10-20 20:25
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同學(xué)你好,你有兩個問題。第一個問題,excess return本來就是計算每一個資產(chǎn)的,并非組合,所以不用考慮權(quán)重;第二個問題,直接使用資產(chǎn)的回報就行。
