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2024-10-20 14:51The loss given default for a derivative transaction is typically negatively correlated with the counterparty’s probability of default.
老師講的是成正相關(guān)關(guān)系。這個(gè)不一定吧，如果存在抵質(zhì)押，違約概率越大，但是違約損失率不一定高吧？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-22 10:08
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同學(xué)你好。這句話的正確表述應(yīng)為The loss given default for a derivative transaction is typically positively correlated with the counterparty’s probability of default。正相關(guān)的意思是，當(dāng)變量A上升時(shí)，變量B也傾向于上升（但不是一定上升）。違約概率上升，LGD確實(shí)不會百分百上升，但是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來看它們之間確實(shí)存在正向關(guān)系，LGD會傾向于上升。
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