周同學
2024-10-20 15:38市場風險里,Var映射,貨幣遠期的,這個構建理解很模糊?為什么外幣的收益要扣減。能否詳細講下理解過程
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-23 11:40
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同學你好。這里其實是通過偏微分方程得到的(對于衍生品,mapping通常是基于偏微分方程)。見下圖。從考試的角度來說對這部分內容有個大致了解就可以了,不會考得太細。
