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黃石助教
2024-10-22 14:36
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同學你好。
Statement I正確。多元回歸中，F(xiàn)-test的原假設是beta_1 = beta_2 = ... = beta_k = 0（假設共有k個斜率系數(shù)），備擇假設是至少有一個beta不等于0。將其特化至單元回歸中，則F-test的原假設變?yōu)閎eta_1 = 0（即僅有的一個斜率系數(shù)等于0），備擇假設變?yōu)閎eta_1不等于0（其實這還是至少有一個beta不等于0，只不過單元線性回歸中至多也就只有一個beta），這和t-test的原假設和備擇假設是一樣的。
Statement II不正確。多元回歸中，若我們拒絕F檢驗的原假設，我們只能得知至少有一個斜率系數(shù)顯著不等于0，但我們并不能知道到底是哪個斜率系數(shù)顯著不等于0（以及我們無法知道對應的解釋變量）。
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