JULIA
2024-10-20 23:45（1）這里老師寫的6*9FRA是指的6個月后開始第9個月到期的合約嗎？但6個月后開始只有3個月的期限，按之前教的不是用6*3表達(dá)嗎？是我記錯了還是老師寫錯了，那6*3FRA表達(dá)的是什么呢？（2）具體量化區(qū)分eurodollar 短期和t-bond長期，是按1年為標(biāo)準(zhǔn)嗎？只要loan在1年之內(nèi)都可以視為短期eurodollar futures？
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1個回答
Chris Lan助教
2024-10-25 15:49
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同學(xué)您好
（1）這里老師寫的6*9FRA是指的6個月后開始第9個月到期的合約嗎？
是的
但6個月后開始只有3個月的期限，按之前教的不是用6*3表達(dá)嗎？
這里，應(yīng)該是您記錯了
是我記錯了還是老師寫錯了，那6*3FRA表達(dá)的是什么呢？
無法表示出這種形式的報價
（2）具體量化區(qū)分eurodollar 短期和t-bond長期，是按1年為標(biāo)準(zhǔn)嗎？只要loan在1年之內(nèi)都可以視為短期eurodollar futures？
不是按時間長短來區(qū)分的，eurodollar futures是一種對沖工具，期限通常是3個月，他和你本身借款時間的長短沒有必然關(guān)系。
STIR futures are conceptually very similar to FRAs. The standardization of futures means that contracts are only available on specific maturities (typically quarterly). STIR futures在概念上與FRA非常相似。期貨的標(biāo)準(zhǔn)化意味著合約只能在特定的到期日（通常是每季度）才有效
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