林同學(xué)
2024-10-21 00:02選擇性偏差為什么會高估alpha,低估β呢
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-10-21 20:48
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同學(xué)你好,高估alpha就是高估收益,低估beta就是低估風(fēng)險。由于選擇性偏差存在的問題是,所有的數(shù)據(jù)或者產(chǎn)品都是選收益好的,避免選風(fēng)險高的(相對來說),因此就是會出現(xiàn)高估收益,低估風(fēng)險的問題
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