ABC1234
2024-10-21 14:38請問這道題如果問的是BCVA的變動情況,也就是說考慮netting的話,該怎么分析,答案又該是什么呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-10-23 12:13
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同學(xué)你好,
根據(jù)信用利差數(shù)據(jù),HIP面臨較大的交易對手風(fēng)險(因為ADB的利差更大),因此HIP需要通過BCVA調(diào)降價值。然而,HIP的信用質(zhì)量惡化更嚴(yán)重,導(dǎo)致其違約風(fēng)險上升,這使得HIP的調(diào)降幅度相對減小,因為其自身的違約風(fēng)險加重抵消了一部分交易對手風(fēng)險的影響。
希望能解答你的疑惑,加油!
