周同學(xué)
2024-10-21 19:42請問一下這里b選項里的risk adjusted return為什么不是資本計算里raroc的rar? 是不是可以理解為Rar的計算里,如果相關(guān)性的上升會導(dǎo)致el的變大,所以總體的rar下降。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-10-22 13:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。Risk-adjusted return本身就是一個很泛泛的詞,如果是考試題目的話會給出明確定義的,這里這道題出的稍微籠統(tǒng)了些。同學(xué)對于rar的理解是正確的。
