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2024-10-21 19:57看了答疑，樣本容量越大，極值分布趨于廣義極值分布。threshold越高，極值分布趨于廣義帕累托分布。 這樣看來，這兩個(gè)分布是有關(guān)系的？我怎么更好的理解這兩句話？？？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-22 13:36
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同學(xué)你好。這兩個(gè)分布之間確有緊密聯(lián)系。簡而言之，若某分布的最大值/最小值漸近服從于廣義極值分布，那么該分布中超過閾值的超額損失將會(huì)隨著閾值的上升而趨于廣義帕累托分布。詳見下圖?？荚嚥粫?huì)考得這么深，記住課件上的重點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)就可以。
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