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2024-10-21 20:34這一題我覺得正確答案應(yīng)該是選d喲
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-22 13:42
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同學(xué)你好。這道題的正確答案是C。注意volatility(0)是當(dāng)前的波動(dòng)率估計(jì),對(duì)應(yīng)課件上的sigma(T, i),volatility(t)是t時(shí)刻的波動(dòng)率估計(jì),對(duì)應(yīng)課件上的sigma(t, i)。在volatility-weighted HS中,我們將歷史回報(bào)率R(t, i)除以t時(shí)刻的波動(dòng)率估計(jì),再乘上當(dāng)前的波動(dòng)率估計(jì)以得到經(jīng)調(diào)整后的回報(bào)率,根據(jù)這道題的寫法即return(t)*volatility(0)/volatility(t)。
