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2024-10-22 06:19如果沒有給違約數(shù)量怎么自己計算呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-10-23 12:21
該回答已被題主采納
同學你好，
這道題告訴我們違約相關(guān)性為0，所以違約個數(shù)服從二項式分布。因此沒有告知違約數(shù)量的情況下，可以自行構(gòu)建違約損失分布。列出0違約、1個資產(chǎn)違約、2個資產(chǎn)違約、3個資產(chǎn)違約…的發(fā)生概率與損失情況，將概率與損失一一對應起來就是損失分布，然后可以在損失分布中找到95%WCL。其中，因為違約個數(shù)服從二項式分布，所以0違約的發(fā)生概率是98%^50，1個資產(chǎn)違約的發(fā)生概率是C(50,1)×2%^1×98%^49，2個資產(chǎn)違約的發(fā)生概率是C(50,2)×2%^2×98%^48，以此類推。
希望能解答你的疑惑，加油！
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