ABC1234
2024-10-22 10:20這里講錯了吧 之前的一個問答也錯了 匯率遠(yuǎn)期的價格公式中,利率的部分 應(yīng)該是用外幣的利率減去本幣的利率,代表放棄本幣的機會成本同時獲得外幣的收益率 所以這里的r應(yīng)該是外幣,y才應(yīng)該是本幣
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1個回答
黃石助教
2024-10-23 13:17
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同學(xué)你好。這里沒有錯哈。對于外幣遠(yuǎn)期和期貨,你可以把外幣看作是合約的標(biāo)的資產(chǎn),其收益率即為外國無風(fēng)險利率,然后套用一級中學(xué)習(xí)的forward price公式即可。Forward price的公式見圖1,F(xiàn)X forward price的公式見圖2。
