咕同學(xué)
2024-10-22 11:39異方差和序列自相關(guān)導(dǎo)致SE偏大嗎?怎么記得有道題講解里說(shuō)的是偏小???
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-11-01 16:48
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同學(xué)你好。序列相關(guān)性分為正序列相關(guān)性和負(fù)序列相關(guān)性,結(jié)論是相反的。金融中常見(jiàn)的是正序列相關(guān)性。
出現(xiàn)異方差和正序列相關(guān)性,會(huì)導(dǎo)致SE被低估;出現(xiàn)負(fù)序列相關(guān)性和多重共線(xiàn)性,會(huì)導(dǎo)致SE被搞估。
